Finanziario - Funzione PRICEMAT

Descrizione

La funzione PRICEMAT restituisce il prezzo per $ 100 di valore nominale di un titolo che paga interessi alla scadenza.

Sintassi

PRICEMAT (settlement, maturity, issue, rate, yld, [basis])

argomenti

Discussione Descrizione Obbligatorio / Facoltativo
Insediamento

Data di regolamento del titolo.

La data di regolamento del titolo è la data successiva alla data di emissione in cui il titolo viene scambiato per l'acquirente.

 necessario
Scadenza

Data di scadenza del titolo.

La data di scadenza è la data in cui il titolo scade.

 necessario
Problema La data di emissione del titolo, espressa come numero di data seriale. necessario
Vota La data di emissione del titolo, espressa come numero di data seriale. necessario
Vota Tasso di interesse del titolo alla data di emissione. necessario
Yld Rendimento annuo del titolo. necessario
Base

Il tipo di base per il conteggio dei giorni da utilizzare.

Guarda la tabella di base del conteggio dei giorni riportata di seguito.

 Opzionale

Tabella di base del conteggio dei giorni

Base Base di conteggio dei giorni
0 (zero) o omesso USA (NASD) 30/360
1 Effettivo / effettivo
2 Effettivo / 360
3 Effettivo / 365
4 Europea 30/360

Appunti

  • PREZZO è calcolato come segue:

    $ PRICEMAT = \ frac {100+ \ left (\ frac {DIM} {B} \ times rate \ times 100 \ right)} {1+ \ left (\ frac {DSM} {B} \ times yld \ right)} - \ left (\ frac {A} {B} \ times rate \ times 100 \ right) $

    Dove,

    B = numero di giorni nell'anno, in base all'anno.

    DSM = numero di giorni dal regolamento alla scadenza.

    DIM = numero di giorni dall'emissione alla scadenza.

    A = numero di giorni dall'emissione al regolamento.

  • Le date devono essere immesse utilizzando la funzione DATE o come risultati di altre formule o funzioni. Ad esempio, l'uso DATA (2008,5,23) per il 23 ° giorno del mese di maggio 2008. I problemi si può verificare se le date sono inserite come testo.

  • Microsoft Excel memorizza le date come numeri di serie sequenziali in modo che possano essere utilizzate nei calcoli. Per impostazione predefinita, il 1 gennaio 1900 è il numero di serie 1 e il 1 gennaio 2008 è il numero di serie 39448 perché sono 39.448 giorni dopo il 1 gennaio 1900.

  • La data di regolamento è la data in cui un acquirente acquista una cedola, ad esempio un'obbligazione.

  • La data di scadenza è la data in cui scade una cedola.

  • Ad esempio, supponiamo che un'obbligazione di 30 anni venga emessa il 1 ° gennaio 2008 e acquistata da un acquirente sei mesi dopo, quindi:

    • la data di emissione sarebbe il 1 gennaio 2008.

    • la data di regolamento sarebbe il 1 luglio 2008.

    • la data di scadenza sarebbe il 1 gennaio 2038, ovvero 30 anni dopo la data di emissione del 1 gennaio 2008.

  • Liquidazione, scadenza, emissione e base vengono troncati a numeri interi.

  • Se la liquidazione, la scadenza o l'emissione non è una data Excel valida, PRICEMAT restituisce #VALUE! valore di errore.

  • Se uno degli argomenti specificati non è numerico, PREZZO restituisce #VALORE! valore di errore.

  • Se rate <0 o se yld <0, PRICEMAT restituisce #NUM! valore di errore.

  • Se base <0 o se base> 4, PREZZO restituisce #NUM! valore di errore.

  • Se la liquidazione è maggiore della scadenza, PRICEMAT restituisce #NUM! valore di errore.

Applicabilità

Excel 2007, Excel 2010, Excel 2013, Excel 2016

Esempio