Forex Trading - Oscillatore Divergenze
Divergenza significa semplicemente "separato". In generale, il prezzo di un titolo e di un indicatore seguono lo stesso percorso. Ciò è confermato dall'oscillatore e gli operatori possono aspettarsi che il trend continui.
Arriva un punto in cui il percorso dell'oscillatore e il prezzo si discostano l'uno dall'altro. A questo punto, il modello di divergenza indica anche che la tendenza è più debole. Dopo la comparsa del segnale di divergenza, c'è una maggiore possibilità di inversione, specialmente se la divergenza appare in un periodo di tempo più lungo.
Indicatori tecnici
Esistono vari tipi di indicatori di analisi tecnica, ma tutti hanno una cosa in comune; tutti gli indicatori utilizzano i prezzi dei titoli (azioni, valute, materie prime, ecc.) (apertura, alta, bassa, chiusura e volume) nei loro calcoli.
Possiamo dividere tutti gli indicatori tecnici in due tipi principali:
Leading Indicators- Gli indicatori principali guidano il movimento dei prezzi. Questi indicatori danno un segnale prima di una nuova tendenza o quando si verifica un'inversione.
Lagging Indicators- Gli indicatori di ritardo seguono l'azione dei prezzi. Questi indicatori danno un segnale dopo il trend o quando è iniziata un'inversione.
Categorie di indicatori
I diversi tipi di indicatori rientrano nelle seguenti categorie:
Indicatori di tendenza
Indicatori di volume
Indicatori di momentum
Indicatori di volatilità
Indicatori di tendenza
Gli indicatori di tendenza mostrano ai trader / investitori la tendenza o la direzione del titolo negoziato. Una tendenza può essere una di queste:
Tendenze rialziste (i prezzi dei titoli salgono con un lieve calo).
Tendenze ribassiste (i prezzi dei titoli scendono con un lieve movimento al rialzo).
Tendenze laterali (i prezzi dei titoli si muovono in un intervallo ristretto e non danno alcun segnale di movimento importante al rialzo o al ribasso).
Note - La sicurezza può essere un'equità (azione), una merce (come l'oro) o una valuta (USD).
Di seguito sono riportati alcuni dei principali indicatori di tendenza:
Medie mobili
MACD
Indice direzionale medio
Regressione lineare
Oscillatore di previsione
SAR parabolico
Esempio
Possiamo acquistare un titolo (USD) se il suo prezzo di chiusura è superiore alla media mobile semplice di 30 giorni -
ACQUISTA (quando) chiudi> sma (30)
Indicatori di volume
Il volume degli scambi di un titolo è una componente molto importante del trading. Ogni trader prende atto del volume degli scambi nel determinare la forza del segnale (acquisto, vendita o mantenimento).
Di seguito sono riportati alcuni importanti indicatori di volume:
Indice di flusso di denaro
Facilità di movimento
Flusso di denaro Chaikin
A conti fatti volume
Indice della domanda
Indice di forza
Esempio
Molti trader vendono il titolo quando il Money Flow Index entra in un'area di ipervenduto -
vendere (quando) mfi (30) <30
Indicatori di momentum
Lo slancio (quanto veloce o lento) è una misura della velocità con cui il valore del titolo si muove in un dato periodo.
La maggior parte dei trader segue gli indicatori di momentum in cui il prezzo della sicurezza si sta muovendo in una direzione con volumi enormi.
Gli indicatori di momentum comunemente usati sono i seguenti:
RSI
Stochastics
CCI
Indice del canale delle materie prime
Williams% R
L'oscillatore momentum di Chande
I trader hanno utilizzato gli indicatori di momentum per determinare le posizioni di ipercomprato e ipervenduto.
Esempio
Uno degli indicatori ampiamente utilizzati tra i trader è l'RSI, dove una volta che il titolo entra in un'area di ipervenduto lo acquistano e una volta entrato nell'area di ipercomprato vendono. È determinato dalRelative Strength Index indicator (RSI).
Indicatori di volatilità
La maggior parte dei trader utilizza indicatori di volatilità per ottenere segnali di acquisto o vendita.
La volatilità è il tasso di variazione o il tasso relativo al quale i prezzi dei titoli si muovono (su o giù). Un titolo altamente volatile significa che i prezzi possono improvvisamente muoversi molto alti o molto bassi in un breve periodo di tempo. Al contrario, se il titolo è meno volatile, significa che i suoi prezzi si muovono gradualmente.
Di seguito sono riportati alcuni indicatori di volatilità comunemente utilizzati:
Bande di Bollinger
Envelopes
Gamma reale media
Indicatori dei canali di volatilità
Indicatore di volatilità Chaikin
Oscillatore di proiezione
Sebbene la volatilità sia solitamente misurata in deviazione standard, ci sono molte altre misure per controllare la volatilità delle attività:
Close-to-Close (C)
Ponderato esponenzialmente (C)
Parkinson (HL)
Garman-Klass (OHLC)
Rogers-Satchell (OHLC)
Yang-Zhang (OHLC)
Qui,
O = prezzo aperto
C = prezzo di chiusura
L = prezzo basso
H = prezzo elevato del titolo
Esempio
Prendiamo ad esempio l'indicatore della banda di Bollinger. Un trader può vendere un titolo quando i prezzi scendono al di sotto della banda di Bollinger inferiore.
vendere (quando) i prezzi si incrociano (BbandsLower (30, 2, _MaSma), chiudi)
Indice di forza relativa (RSI)
L'RSI fa parte di una classe di indicatori chiamati oscillatori del momentum.
Un oscillatore è un indicatore che si muove avanti e indietro lungo una linea di riferimento o tra i limiti superiore e inferiore prescritti. Quando un oscillatore raggiunge un nuovo massimo, mostra che un trend rialzista sta guadagnando velocità e continuerà a farlo. Al contrario, quando un oscillatore traccia un picco più basso, significa che il trend ha smesso di accelerare e da lì ci si può aspettare un'inversione.
L'oscillatore momentum come l'RSI è indicato come un indicatore di tendenza. Lo slancio è calcolato come il rapporto tra le variazioni di prezzo positive e le variazioni di prezzo negative. L'analisi RSI confronta l'attuale RSI con condizioni neutre (50%), ipervenduto (30%) e ipercomprato (70%).
La figura seguente mostra l'analisi RSI di USDINR dove RSI mostra un valore del 57,14%, che è tra neutro e ipervenduto.
Applicazione di RSI
L'RSI è un oscillatore di momentum utilizzato nei mercati laterali o in range in cui il titolo (azionario o valuta) o il mercato si muove tra i livelli di supporto e resistenza. Molti trader lo usano per misurare la velocità del movimento direzionale dei prezzi.
Ipercomprato e ipervenduto
L'RSI è un oscillatore che segue il prezzo che varia tra 0 e 100. Per lo più, i trader utilizzano il 30% come regione di ipervenduto e il 70% come regione di ipercomprato per generare segnali di acquisto e vendita. I commercianti o l'AT generalmente rispettano quanto segue:
Vai lungo quando l'indicatore si sposta da sotto a sopra la linea di ipervenduto.
Vai short quando l'indicatore si sposta da sopra a sotto la linea di ipercomprato.
Di seguito è riportato un grafico d'argento che mostra il punto di acquisto e di vendita e il fallimento nel trend di mercato.
Divergenza
Il modo per guardare l'RSI è attraverso le divergenze tra i picchi / minimi dei prezzi e i picchi / minimi degli indicatori.
Una divergenza positiva si verifica quando l'RSI raggiunge un minimo più alto nonostante il trend inferiore del prezzo delle azioni. Ciò indica che il movimento al ribasso si sta esaurendo e presto ci si può aspettare un'inversione al rialzo.
Allo stesso modo, una divergenza negativa si verifica quando l'RSI inizia a fallire e fa un massimo inferiore nonostante i prezzi delle azioni si muovano verso l'alto. Poiché c'è meno potenza o supporto per il nuovo prezzo più alto, ci si potrebbe aspettare un'inversione.
Una divergenza rialzista rappresenta una pressione al rialzo dei prezzi e una divergenza ribassista rappresenta una pressione al ribasso dei prezzi.
I seguenti diagrammi mostrano una forte divergenza:
Il diagramma seguente mostra una divergenza moderata:
Stima degli obiettivi di prezzo
Commercianti e investitori traggono vantaggio dal trading nella direzione del trend. L'RSI viene utilizzato anche per determinare e confermare il trend.
Un titolo (titolo o valuta) in forte tendenza rialzista raramente scenderà sotto i 40 e di solito si muoverà tra i livelli 40 e 80. In tal caso, quando l'RSI si avvicina a 40, un trader può sfruttare questa opportunità per acquistare e quando si avvicina a 80, può essere un segnale di quadratura. Pertanto, i trader non dovrebbero andare short su un contatore in forte tendenza rialzista. Allo stesso modo, se il titolo è in una forte tendenza al ribasso, il suo RSI di solito si muove tra 60 e 20; e se si avvicina a 60, può essere utilizzato per la vendita allo scoperto.
Le oscillazioni di guasto sono considerate segnali forti di un'imminente inversione.
Bullish Failure Swing (per l'acquisto)
Ciò si verifica quando l'RSI si sposta al di sotto di 30 (ipervenduto), rimbalza sopra i 30, si ritira, mantiene sopra i 30 e poi rompe il suo massimo precedente. Passa a livelli di ipervenduto e quindi a un minimo più alto sopra i livelli di ipervenduto.
Bearish Failure Swing (per la vendita)
Ciò avviene quando l'RSI si sposta sopra 70, si ritira, rimbalza, non riesce a oltrepassare 70 e poi rompe il suo minimo precedente. È un passaggio a livelli di ipercomprato e quindi a un massimo inferiore al di sotto dei livelli di ipercomprato.
I seguenti diagrammi mostrano il fallimento dell'oscillazione rialzista e ribassista -
